Pipsgrowth EX09001 MeanReversion — إكسبرت أدفايزر ارتداد للمتوسط

Pipsgrowth EX09001 MeanReversion هو إكسبرت إرجاع للمتوسط (Mean Reversion) قائم على مؤشر RSI ومخصص لزوج واحد (XAUUSD) على الإطارين M5 وH1. يخرج الإكسبرت من العلبة مع الإعداد InpDryRun = true — أي أنه يطبع ما كان ليفعله دون إرسال أوامر حقيقية. للانتقال إلى التداول الفعلي، يجب على المستخدم ضبط هذا الإعداد يدوياً على false. هذا خيار تصميمي مقصود: الإكسبرت يفترض أن المتداول سيتحقق من الاستراتيجية أولاً على حساب تجريبي أو في MT5 Strategy Tester، ويعتبر التداول الفعلي خياراً واعياً يفعّله المستخدم.

الفكرة الأساسية واضحة. في كل تيكة، يحسب الإكسبرت مؤشر RSI(21) ويبحث عن الشمعة التي عاد فيها المؤشر للتو داخل نطاق ذروة الشراء أو ذروة البيع، المحدد بـ InpRSILevel (افتراضياً 70، أي أن ذروة الشراء هي 70 وما فوق، وذروة البيع هي 30 وما دون). يُفحص التقاطع على الشمعة المغلقة (الإزاحة 1) وليس على الشمعة قيد التشكّل، حتى لا تُطلَق الإشارة بسبب ضوضاء لحظية. ترجع RsiSignal() قيمة +1 لإشارة شراء (RSI2 ≤ 30 و RSI1 > 30) أو -1 لإشارة بيع (RSI2 ≥ 70 و RSI1 < 70)، وتضع درجة ثقة بحسب عمق وصول المؤشر قبل العودة. الحد الأدنى للثقة هو 30، بحيث تُسجَّل حتى حالات الدخول السطحية؛ أما حالات الانخفاض العميق فترفع الدرجة.

تُصفَّى تلك الإشارة الخام بعد ذلك عبر مصنّف Regime. تقرأ DetectRegime() قيم ATR(14) وADX(14) وعرض بولينجر بندر على مدى 100 شمعة. ومن هذه المدخلات تُنتج سبع حالات: Choppy أو StrongTrend أو WeakTrend أو Range أو Compress أو Expand أو Breakout. تُعرَّف StrongTrend عندما يكون ADX ≥ 30 — وإذا رافقت ذلك نسبة مئوية ضاغطة من ATR، يُسمَّى النظام Breakout بدلاً من StrongTrend. يُطلَق Compress عندما تكون نسبة ATR المئوية تحت 30، أو عندما يكون عرض بولينجر الحالي أقل من 60% من المتوسط المتحرك. يُطلَق Expand عند نسبة ATR ≥ 70. يغطي WeakTrend الفترة 20 ≤ ADX < 30. وRange هو الباقي من حالات التذبذب المنخفض. يعني الإعداد الافتراضي InpRequireRangeRegime = true أن الدخول محصور في Range و Compress و WeakTrend فقط — تُستبعد حالات الترند القوي والاختراق عمداً، على افتراض أن صفقة الإرجاع للمتوسط إحصائياً ضعيفة حين يكون السوق في حركة أحادية الاتجاه.

تضيف ConfirmEntry() ثلاثة مرشحات إضافية. الأول هو فحص HTF-EMA (افتراضياً InpConfirmHTF = true). يحسب الإكسبرت متوسطاً أسياً 50 على إطار H1، بصرف النظر عن الإطار الزمني للشارت الحالي. وعلى نحو غير متوقَّع، تتطلب إشارة الشراء أن يكون إغلاق H1 تحت الـ EMA على H1، وإشارة البيع تتطلب أن يكون H1 فوق المتوسط — أي أن الدخول ارتداد نحو الترند، وليس استمراراً له. هذا هو النمط الكلاسيكي «تخفيف الموجة»، ويفترض أن ترند H1 هو القوة المهيمنة التي تجاوزها RSI على M5 بمدى مفرط. إذا كان الإطار الأعلى بالفعل على نفس جانب الإشارة، تُتخطَّى الصفقة. المرشح الثاني هو فحص التذبذب المعقول: إذا كانت نسبة ATR الحالية في حالة قصوى، تُحظر الصفقة. والثالث سقف سبريد صلب: سبريد أعلى من MAX_SLIPPAGE_POINTS (30 نقطة) يُرفض فوراً.

المخاطرة ثابتة ومنخفضة: 0.5% من رأس المال الفعّال لكل صفقة. رأس المال الفعّال هو أصغر قيمة بين حقوق الحساب وسقف صلب اختياري (InpCapitalCapAmount)؛ إذا لم يُعيَّن أي منهما، تُستخدم حقوق الحساب كاملة. تحوّل CalcLotByRisk() مسافة وقف الخسارة بالنقاط السعرية إلى تكات، وتستعلم عن tick_value وtick_size عند الوسيط، وتقرّب حجم اللوت نزولاً إلى درجة اللوت في الرمز. ومن ثمَّ فإن تحديد حجم الصفقة ميكانيكي ومرتبط بالوسيط: وقف خسارة 2.0×ATR على XAUUSD مع ATR قدره 30 نقطة ينتج لوتاً مختلفاً عند وسيط ذهب بـ 5 أرقام مقارنةً بوسيط بـ 2 رقم.

تُدار الصفقات في كل تيكة. وقف الخسارة الكامل 2.0×ATR، وجني الأرباح الكامل 1.5×ATR. ينتج عن ذلك هدف بنسبة 0.75 R:R — أقل من 1:1 عمداً، رهاناً على نسبة فوز عالية لا على مكاسب كبيرة. تُضاف فوق ذلك آلية جني أرباح جزئي: عندما يصل السعر إلى 1.0×ATR في الربح، يُغلَق نصف الصفقة على مستوى جني الأرباح الجزئي. تستمر البقية نحو الهدف الكامل. يُضبط التعادل (Break-Even) عندما يصل السعر إلى +1.0×ATR لصالح الصفقة، فيُنقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول. يعمل وقف متابع قائم على ATR (TRAIL_ATR_MULT = 2.5) على رفع وقف الخسارة تدريجياً، بشرط أن يكون المرشَّح الجديد أمام السابق وأمام سعر الدخول — لا يتخلَّى عنه أبداً. إذا كانت الصفقة في ربح ولم تصل بعد إلى الجني الجزئي، يُفعَّل وقف زمني بعد MAX_BARS_IN_TRADE (240 شمعة — 20 ساعة على M5، 10 أيام على H1). يوجد أيضاً سقف خسارة محقَّقة يومي 3%، وأسبوعي 6%، وفترة تهدئة 5 شموع بعد ثلاث خسائر متتالية. مرشّح الجلسة من 7:00 إلى 20:00 بتوقيت خادم الوسيط، وهو ما يقع عند معظم وسطاء الـ ECN ضمن الفترة الممتدة من بداية الجلسة الأوروبية حتى إغلاق الجلسة الأمريكية.

ما لا يفعله هذا الإكسبرت: لا يضاعف (لا InpMaxConcurrent يتجاوز 1، ولا InpMaxSymbolExp يتجاوز 1، لا مارتينجال، لا شبكة). لا يُشغّل مرشحات أخبار ولا يكتشف فرق التوقيت بين الخادم وUTC — تُفسَّر نافذة 7 إلى 20 كما يبلّغها TimeCurrent(). ترجع OnTester() القيمة (صافي الربح × معامل الربح) / (1 + أقصى تراجع٪)، بحد أدنى 30 صفقة — هذه نقطة هادئة لكنها مهمة لمن يشغّل Strategy Tester، لأن الإكسبرت لن يُحسِّن نتائج اختبارات backtests بأقل من 30 صفقة في كل تمريرة.

مجموعة المعلمات العشرين مقسَّمة إلى ست مجموعات (Identity، Risk & Sizing، Capital Allocation Cap، Signal & Regime، Exit / Manage، Operational). أكثر المفاتيح حسماً هي InpDryRun (افتراضي true)، وInpRequireRangeRegime (افتراضي true)، وInpConfirmHTF (افتراضي true)، وInpOppositeSignalExit (افتراضي false). ضبط الأخير على true يضيف إغلاقاً مبكراً حين تُطلَق إشارة RSI معاكسة في منتصف الصفقة — مفيد في حالات الانعكاس القوي، لكن المقايضة مزيد من حالات الإغلاق بالضرب في أيام الترند.

توقُّعات الـ backtest: على XAUUSD M5، تتداول هذه الاستراتيجية بشكل متفرِّق — دخول واحد لكل شمعة، لكن مع نسبة رفض شموع عالية. توقَّع منحنى حقوق سلساً مع مكاسب صغيرة في المتوسط وخسائر صغيرة إلى متوسطة، أقرب إلى ملف تعريف صانع سوق منه إلى نظام ترند اتجاهي. على H1، يُطلَق نفس المنطق مرات أقل بكثير، مع تذبذبات لكل صفقة أكبر نسبياً.