Pipsgrowth EX02003 Breakout — إكسبرت أدفايزر اختراق

إكس 02003 من بيبس جروث هو نظام اختراق حتمي على الذهب (XAUUSD) مبني حول قناة دونشيان بمدى 20 شمعة، مع ثلاث طبقات تأكيد مستقلة متراكمة فوق إشارة السعر. لا يقرأ المستشار الخبير إلا الشمعة المغلقة، لذا لا يمكن أن تنطلق الإشارة داخل الشمعة بسبب ضوضاء السوق — يجب أن تصمد الإشارة حتى تُغلق الشمعة ثم تجتاز فلتر قوة الجسم، وفحص توسع عرض بولينجر، وارتفاع حجم التداول، وتوافق المتوسط المتحرك الأسي للإطار الزمني الأعلى، وبوابة نسبة التذبذب (ATR). الفكرة هي أن الاختراق الحقيقي على إطار 5 دقائق يترك دليلاً في بنية السعر، وفي التذبذب، وفي المشاركة، وفي سياق الاتجاه، وفي توزيع التذبذب الأخير. إذا اعترض أي من هذه طبقة واحدة، لن يُفتح أي تداول.

يتطلب فلتر قوة الجسم أن تحتوي الشمعة السابقة على 55% على الأقل من مداها في اتجاه واحد (BODY_STRENGTH_MIN = 0.55). الشمعة الدوجي أو المطرقة التي تُغلق في منتصف النطاق ستفشل، حتى لو تم كسر قمة أو قاع دونشيان قبل لحظة. يقارن فحص توسع عرض بولينجر عرض النطاق الحالي لمدة 20 فترة بمتوسط عرض الـ 20 فترة السابقة، ويتطلب نسبة لا تقل عن 1.10 (BB_EXPAND_RATIO_MIN). الاختراق الذي يحدث داخل غلاف ضيق يُرفض باعتباره اختراقاً مزيفاً محتملاً. ارتفاع حجم التداول هو الركيزة الثالثة: يجب أن يكون حجم التداول الفوري للشمعة الأخيرة على الأقل 1.3 ضعف متوسط آخر 20 شمعة، تُحسب في _PassConfirmations بنفس نظرة دونشيان الخلفية. إذا فشلت أي من هذه التأكيدات الثلاثة، يتم تخطي الدخول لتلك الشمعة.

يُقرأ سياق الإطار الزمني الأعلى على M15. متوسطان متحركان أسيان — السريع عند 21، والبطيء عند 50 (HTF_EMA_FAST و HTF_EMA_SLOW) — يجب أن يتوافقا مع اتجاه إشارة الـ M5. الاختراق الصاعد أسفل مجموعة EMA على M15 يُعتبر دفعاً مضاداً للاتجاه، وليس إعداداً. يتم التحكم بهذا عبر InpRequireHTF الذي يمكن إيقافه. البوابة الخامسة هي نسبة ATR: يجب أن يحتل التذبذب الحالي ATR(14) المرتبة ضمن أعلى 30% من آخر 100 شمعة (ATR_PCTILE_STRONG = 70). يفشل الاختراق أثناء نظام منخفض التذبذب وضيق النطاق في اجتياز هذا الفحص لأن ترتيب النسبة المئوية منخفض حتى لو كانت الشمعة كبيرة بالنسبة للتاريخ الحديث.

قبل أي تقييم للإشارة، يُشغّل المستشار مصنف نظام السوق الذي يُحوّل السوق إلى إحدى الحالات السبع: R_STRONG_TREND، R_WEAK_TREND، R_RANGE، R_BREAKOUT، R_COMPRESS، R_EXPAND، R_CHOPPY. يقرأ المصنف ADX(14)، ونسبة ATR(14) لمئة شمعة، ونسبة عرض BB(20,2.0). يتطلب نظام الاتجاه القوي ADX >= 30، والاتجاه الضعيف ADX >= 22. يُصل إلى نظام الاختراق عندما تكون نسبة ATR في 85% أو أعلى (ATR_PCTILE_EXPAND) ونسبة عرض BB لا تقل عن 1.10. الضغط يكون عند نسبة ATR منخفضة أو نطاقات ضيقة، والـ CHOPPY عند انخفاض ADX عن 15. الـ CHOPPY هو النظام الوحيد الذي يحظر التداول حظراً صارماً — حتى مع اجتياز جميع التأكيدات الخمسة، فإن قراءة CHOPPY للشمعة المغلقة تلغي الدخول. يُعاد فحص النظام هذا في _ManageOpenTrades عند كل تيك، لذا فإن التداول المربح الذي يدخل في نظام نظيف ثم ينقلب إلى CHOPPY يُغلق وفقاً لقاعدة انقلاب النظام.

يُحسب حجم المخاطرة على أساس "رأس المال الفعال"، وليس على إجمالي الأسهم. الأساس هو min(equity, InpCapitalCapAmount) إذا تم تعيين حد، أو إجمالي الأسهم خلاف ذلك (انظر _EffectiveCapitalRaw). عند المدخلات الافتراضية يكون الحد معطلاً (InpCapitalCapAmount = 0.0)، لذا يُحجم المستشار وفقاً للحساب الكامل. تُحوّل مخاطرة 0.5% لكل تداول (InpRiskPercent) إلى لوتات عبر _CalcLot: تحسب perLotLoss كـ (slDistancePrice / tickSize) * tickValue، ثم riskCash / perLotLoss، ثم تُقيد على درجة حجم الوسيط، والحد الأدنى، والحد الأقصى، وحد InpMaxLot (100 لوت). حد خسارة اليومي هو 3% من رأس المال الفعال (InpDailyLossLimitPct)، تُحسب عبر _RealizedToday من سجل الصفقات المفلتر حسب الرقم السحري والرمز. يُفعل مفتاح إيقاف الانخفاض الحاد عند 20% (InpMaxDDPct) يُقاس من الرصيد الأولي الذي يُلتقط في OnInit. يحظر أرضية رأس المال البالغة 50$ (InpCapitalCapFloor) الإدخالات الجديدة تحت هذا الرصيد، مما يعمل كحماية للهامش على الحسابات الصغيرة.

يُشغّل مدير التداول عند كل تيك، وليس فقط عند الشمعة الجديدة. يمر على جميع المراكز المفتوحة المطابقة للرقم السحري والرمز، ويحسب مسافة R الأصلية (فتح - SL عند الدخول)، ويطبق خمس قواعد بالترتيب. أولاً، إذا كان InpEnableBreakEven مفعلاً وتحرك السعر بمقدار 1R لصالحه (BE_R_MULT = 1.0)، يُنقل الإيقاف إلى الدخول + 5 نقاط، مما يُقفل الفارق زائد هامش صغير. ثانياً، إذا كان InpEnableATRTrail مفعلاً، يُسحب الإيقاف إلى سعر - 2.5 * ATR(14) (TRAIL_ATR_MULT) عند كل تيك يُنتج إيقافاً أكثر إحكاماً. ثالثاً، يُغلق الخروج القائم على الوقت التداول عند 60 شمعة (InpMaxBarsInTrade = 60، الافتراضي = 5 ساعات على M5). رابعاً، يُعيد المستشار تشغيل إشارة دونشيان على آخر شمعة مغلقة ويُغلق إذا طُبعت إشارة معاكسة. خامساً، يؤدي انقلاب النظام إلى CHOPPY إلى إغلاق فوري. كل قاعدة منها تُطلق محاولة إغلاق عبر TryClose_EX02003، التي تُعيد المحاولة ثلاث مرات ضد رموز requote/timeout/price-off مع فترات نوم 200 مللي ثانية بين المحاولات.

حماية الجلسة مشفرة حسب القصد وأكثر مرونة حسب المدخلات. البوابة الصلبة في _PassPreTradeGate قائمة على وقت الخادم: من 7 إلى 12 ومن 13 إلى 17 ساعة الخادم، وهو ما يتوافق مع لندن وبداية نيويورك لمعظم الوسطاء، بالإضافة إلى blackout لمدة 15 دقيقة (NEWS_WINDOW_MIN) حول الساعة 12:30 و 14:00 بتوقيت الخادم، وهو ما يتزامن مع إصدارات البيانات الأمريكية. يستخدم الحارس الأعلى مستوى InActiveSession_EX02003 أيضاً المدخلات ويعامل آسيا (0-7) كمنطقة يجب تجنبها (InpAvoidAsia = true). يمكن أن تختلف الطبقتان بساعة أو ساعتين حسب إزاحة GMT للوسيط، التي تُكتشف تلقائياً بواسطة DetectGMTOffset_EX02003 من فجوة نهاية الأسبوع H1. الجمعة بعد الساعة 20:00 بتوقيت الخادم محظورة تماماً؛ لا يتم اتخاذ أي دخول جديد نحو الإغلاق. يستخدم فحص السوق المفتوح نفس المنطق في IsMarketOpen_EX02003: السبت مغلق بالكامل، والأحد يبقى مغلقاً حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش، والجمعة تُغلق عند 21:00 بتوقيت جرينتش.

يكافئ معيار OnTester صافي الربح العالي، وعامل الربح العالي، والانخفاض المنخفض في رقم واحد. البوابات الصلبة هي: ما لا يقل عن 30 صفقة (TesterStatistics(STAT_TRADES) >= 30)، صافي ربح > 0، ونسبة انخفاض الأسهم بالنسبة المئوية <= InpMaxDDPct (أو 20% إذا كان المدخل 0). قيمة اللياقة هي (net * PF) / (1 + dd) عند الانخفاض الإيجابي، أو net * PF عند dd == 0. الاستراتيجية التي تُمرر 30 صفقة بصافي إيجابي وانخفاض 6% ستراتب فوق بديل انخفاض 12% بنفس عامل الربح، عند تساوي الباقي. لا توجد إدخالات هرمية افتراضياً — InpMaxOpen = 1 — لكن الثوابت MAX_PYRAMID_LEVELS = 3 و PYRAMID_ATR_SPACING = 1.0 معرّفة للمستخدمين الذين يرغبون في التوسع بفاصل 1.0 ATR؛ سيحتاجون إلى رفع InpMaxOpen وإضافة طبقة الهرم بأنفسهم، نظراً لأن _OpenTrade الحالي يُطلق مرة واحدة فقط لكل إشارة.

ما يمكن توقعه في اختبار رجعي: الاختراقات النظيفة على دونشيان للذهب XAUUSD M5 في ساعات لندن ونيويورك ستكون المساهم الأكثر تكراراً. ستفرز بوابات الحجم ونسبة ATR ما يقرب من نصف الاختراقات الخام. وقت الاحتفاظ النموذجي هو 15-90 شمعة. سيلتقط الخروج عند 60 شمعة الاختراقات التي تتعثر بعد الدخول، وهو وضع الفشل الأكثر شيوعاً. تركيبة BE+1R مع سحب ATR هي ما يُسطح منحنى الأسهم خلال سلاسل الخسائر — أسوأ حالة في أي تداول فردي، بعد قفل BE+5pt، هي الفارق زائد بضع نقاط.