Pipsgrowth EX05006 Hedge — إكسبرت أدفايزر إكسبرت أدفايزر

تبني إكسبيرت EX05006 شبكة تحوط محايدة للسوق حول فكرة واحدة: نطاق سعري بعرض ثابت يُسمى «النفق» يحدد متى تنضم الصفقات المعاكسة إلى صفقة مفتوحة. يقرأ الإكسبيرت السعر على مرحلتين في كل شمعة جديدة. المرحلة الأولى تحسم الاتجاه: يقرأ المتوسطان المتحركان الأسرع EMA(8) والأبطأ EMA(21) من فهرس الشمعة 1؛ فإذا جلس الخط السريع أكثر من 5 نقاط فوق البطيء، يكون الميل صاعدًا، وإذا جلس البطيء أكثر من 5 نقاط فوق السريع، يكون الميل هابطًا. وأي اقتراب أقل من MinDistanceMA = 5 نقاط يُعامَل كحالة محايدة وتُتجاهل الشمعة. هذا هو الإدخال الاتجاهي الوحيد الذي يقبله الإكسبيرت على الإطلاق — لا يوجد MACD ولا RSI ولا بولينجر ولا أي فلتر إطار زمني أعلى. ثم يفتح EX05006 أمرًا واحدًا في الاتجاه الذي تشير إليه المتوسطات ويستخدم ذلك التنفيذ كمرتكز لكل طبقة لاحقة.

يُبنى النفق لحظة تنفيذ الصفقة الأولى. حجمه يُحسب بالمعادلة TunnelSize = 2.0 * spread + ExtTunnelWidth حيث TunnelWidth = 20 نقطة افتراضيًا، ومُضاعِف الـ 2×spread يعوّض تكلفة الذهاب والإياب بحيث يكون للجانب الطويل والجانب القصير مسافة تعافٍ نظرية متساوية. مع XAUUSD عند سبريد قدره 20 نقطة والعرض الافتراضي 20 نقطة، يقيس النفق نحو 60 نقطة سعرية. إذا كانت الصفقة الأولى شراء، يضع الإكسبيرت startBuyRate عند سعر الـ bid وstartSellRate عند startBuyRate - TunnelSize. يُنفّذ أمر البيع على الخط الأدنى؛ وعندما يصعد السعر عائدًا إلى startBuyRate يُطلَق شراء جديد. تنعكس المنطق كليًا إذا كانت الصفقة الأولى بيعًا. يبقى خطا التنفيذ الثابطان في مكانهما حتى تُغلَق السلة — ولا يُعاد ترسيخهما عند إضافة طبقات جديدة.

يتناوب فتح الصفقات بحسب عدد الصفقات المفتوحة وبحسب مُتغيِّر FirstDirSell. في الصفقة الأولى يحترم الإكسبيرت ميل المتوسطات فحسب. من الطبقة الثانية فصاعدًا يُضبَط كلٌّ من OK2Buy وOK2Sell على true، ويدور الإكسبيرت بين الجانبين عبر متغير منطقي myWantLongs: ما دامت الصفقات المفتوحة أقل من ثلاث، يكون myWantLongs = true ولا ينقلب إلا إذا كان FirstDirSell = true. بعد تجاوز صفقتين مفتوحتين يُجبَر المتغير على false، فتتناوب الطبقات الثالثة والرابعة والخامسة ضد الجانب المهيمن. النتيجة جديلة: شراء-بيع-شراء-بيع تحت بذرة شراء أولى، أو بيع-شراء-بيع-شراء تحت بذرة بيع أولى. لا يتتبع الإكسبيرت وقف خسارة افتراضي لكل صفقة ولا جني أرباح لكل صفقة — إذ تُرسَل جميع الأوامر بـ sl=0, tp=0 إلى OpenBuy() وOpenSell(). تُدار المخاطر حصريًا على مستوى السلة، وهذا هو الخيار التصميمي المعرِّف لهذا الإكسبيرت والذي يميّزه عن بقية عائلة التحوط.

يتسع حجم اللوت هندسيًا مع عدد الصفقات وليس خطيًا. الصيغة في OnTick() هي lotMM = InpLots * MathPow(Base, count_buys + count_sells)، حيث InpLots افتراضيًا 0.1 وBase افتراضيًا 1.0. تعليق الترويسة دقيق في هذا: 1.0 = بدون مارتينجال. ارفع Base إلى 1.1 فتصبح الطبقة الثانية 1.1× من الأولى، والثالثة 1.21×، والرابعة 1.331×، وهكذا. ارفعها إلى 1.5 فيصبح النمو عدوانيًا — الثانية 1.5×، والثالثة 2.25×، والرابعة 3.375×. سقف صلب عند InpMaxLot = 5.0 لكل تذكرة يحمي من رفض الوسيط، وتقوم LotCheck() بتدوير الحجم المحسوب نزولًا إلى مضاعف خطوة اللوت في الرمز. لا يوجد حد أعلى لعدد الطبقات، فيمكن لزوج مستقر بـ Base عدواني أن يمتد لعشرات التنفيذات قبل أن تُحل السلة — وكبح الإكسبيرت الوحيد هو InpMaxTradesPerDay = 50.

المسار الوحيد للإغلاق هو فحص ربح السلة. تمشي CheckProfit() على كل تذكرة مفتوحة وتتجاهل أي صفقة ربحها العائم لا يزال داخل نطاق MinProfitTarget = 5 نقاط، أو التي لا تزال سالبة. تُجمَع الصفقات المؤهلة المتبقية بوحدات سعرية. إذا بلغ المجموع ProfitTarget = 10 نقاط يقلب الإكسبيرت المُتغيِّر العام bln_close_all وتتوقف OnTick() عن فتح صفقات جديدة؛ وفي المرور التالي تستدعي CloseAllPositions() التي تكرر PositionsTotal() بالعكس وتمرر كل تذكرة عبر TryClose_EX05006() — غلاف إعادة محاولة يحاول m_trade.PositionClose() ثلاث مرات على REQUOTE / TIMEOUT / PRICE_OFF / PRICE_CHANGED مع سكون 200 مللي ثانية. لا يوجد وقف خسارة لكل صفقة، ولا جني أرباح لكل صفقة، ولا خروج زمني. التجاوز اليدوي الوحيد هو ShutdownGrid = true الذي يُغلق كل شيء ويحبس الإكسبيرت في حالة توقف دائمة عبر bln_trading_is_stopped.

تُكدَّس ضوابط المخاطر حول مدير الصفقات. غطاء تخصيص رأس المال مُكوَّن من مُدخلين: إذا ضبطت InpCapAmount على رقم موجب تُعيد EffectiveCapital() قيمة min(cap, equity) لحساب خسارة اليوم؛ وعند 0 يُعطَّل. يرفض InpCapFloor = 50 التداول إذا انخفض الإكويتي تحت ذلك المستوى، ويرفض InpMinEquityPercent = 95.0 التداول بعد أن ينخفض الإكويتي إلى ما دون 95% من الرصيد الأولي المُلتقط في OnInit(). حد خسارة اليوم 3% من رأس المال الفعال، وحد خسارة الأسبوع ضعفا ذلك — ويقيّمهما IsSafeToTrade() من الأرباح والخسائر المُحقَّقة التي يجمعها OnTradeTransaction() على آخر 90 يومًا من التاريخ. عند ثلاث خسائر متتالية ينقلب g_consecLosses إلى 3، وتُفتَح نافذة تهدئة مدتها 30 دقيقة بضبط g_cooldownUntil = TimeCurrent() + InpCooldownMinutes * 60. خلال التهدئة تُعيد IsSafeToTrade() false عند كل تيك.

فلترة الجلسات تتبع نمط التحصين القياسي لكنها قابلة للضبط بالكامل. يُفعِّل InpServerGMTOffset = 0 دالة DetectGMTOffset() التي تمسح شموع H1 بحثًا عن فجوة نهاية أسبوع أكبر من ساعتين وتستنتج إزاحة GMT للوسيط من ساعة الإغلاق، ثم تُستخدم لترجمة كل طابع زمني للخادم إلى GMT حقيقي قبل أي تحقق من الجلسة. تقبل InActiveSession() الصفقة حين تكون الدقيقة الحالية بتوقيت GMT داخل لندن 7–16 أو نيويورك 12–21، ويضيف InpAvoidAsia = true حظرًا إضافيًا على ساعات GMT من 0–7. تُغلق IsMarketOpen() الإكسبيرت من الجمعة 22:00 GMT حتى الأحد 22:00 GMT. يبقي InpNewsFilter = false الأخبار خارج الصورة افتراضيًا، لكن إذا فعّله المستخدم يُوقف الإكسبيرت لمدة InpNewsFilterMinutes = 15 دقيقة حول افتتاح لندن 07:00 GMT وافتتاح نيويورك 12:00 GMT.

صيغة OnTester هي نفس شكل (net * pf) / (1.0 + dd) المستخدم في بقية عائلة التحوط، بشرطين حارسَين: يجب أن يُنفِّذ الاختبار 30 صفقة على الأقل، وأن يكون كل من عامل الربح ونسبة السحب النسبي موجبَين وإلا تُعيد المعيار 0.0. هذا يعني أن المُحسِّن سيُخفّض ترتيب أي اختبار ينتج أقل من 30 صفقة، وأي اختبار تكون فيه الخسارة كبيرة لدرجة أن السحب يُقرأ سالبًا في محاسبة الوسيط، وأي اختبار بعامل ربح ≤ 0. عمليًا يُصفّي هذا بسرعة جميع إعدادات Base = 0 أو الإعدادات خارج السوق.

بعض خصائص EX05006 من السهل أن تُفوَّت في المصدر. أولًا، تتحقق OpenBuy() وOpenSell() مسبقًا من الهامش مقابل ACCOUNT_MARGIN_FREE وترفض الإطلاق حين يتجاوز الهامش المقترح 80% من الهامش الحر — وهذا ما يجعل الإكسبيرت يتصرف على حسابات صغيرة حتى عندما يكون InpMaxLot = 5.0 قابلًا للتحقيق نظريًا. ثانيًا، لا توجد خطوة تعادل ولا تتبع لكل صفقة؛ ما إن تُفتح الطبقة لا يمكن حلّها إلا بالسلة. ثالثًا، يُعاد حساب myWantLongs في كل تيك من العدد الحالي، فذروة رحلة سعرية واحدة قد تُغيِّر جانب الطبقة التالية، ونمط التناوب الذي تراه في الاختبار الخلفي يعتمد كليًا على مسار السعر، لا على جدول ثابت.

في الاختبار الخلفي، توقّع منحنى إكويتي مسطحًا معظم الوقت مع قفزات مفاجئة صعودًا كلما حُلَّت السلة، وسحوبات عميقة عرضية خلال الفترات التي يمشي فيها النفق في اتجاه واحد دون أن يحُلّ. خفض Base إلى 1.0 يُسطّح منحدر اللوت لكنه يُسطّح التعافي أيضًا — التكوين الافتراضي Base=1.0 مع نفق 20 نقطة افتراضي على XAUUSD M5 هو الأكثر أمانًا. رفع Base إلى 1.1 أو أعلى هو مقبض عدوانية متعمَّد وهو المُعامِل الأكثر استحقاقًا للتحسين ضد معيار OnTester، ويفضّل أن يكون في نافذة walk-forward بدل ملاءمة واحدة. حد أدنى 100 دولار سيُشغّل الإكسبيرت على الأزواج المقومة بأقل قيمة للنقطة؛ أما الذهب فيتطلب هامشًا أوسع لأن قيمة النقطة أكبر بنحو 100 مرة وينعكس ذلك في بصمة الهامش لكل طبقة.