Pipsgrowth EX06001 KalmanAdaptive — إكسبرت أدفايزر إكسبرت أدفايزر

TRACEPlus (EX06001) يستبدل تقاطع المتوسطات المتحركة الذي تعتمد عليه معظم أنظمة الاتجاه بمرشح كالمان ذي حالتيْن يُقدِّر المستوى السعري المحلي وميله في وقت واحد. حالة المرشح محفوظة في بنية صغيرة (المستوى، الميل، إضافة إلى عناصر مصفوفة P الأربعة P00 وP01 وP10 وP11) وتُحدَّث كل شمعة بضوضاء عملية وضوضاء قياس مرتبطة بالـ ATR(14) الحالي: ضوضاء المستوى (ATR*0.04)^2، وضوضاء الميل (ATR*0.10)^2، وتباين القياس (ATR*0.02)^2. ولأن مكونات الضوضاء هذه تتناسب مع التذبذب اللحظي، فإن المرشح يلتصق بالحركات السريعة في الفترات الهادئة ويقاوم الانعكاسات العشوائية عند انفجار ATR. كتلة OnInit تُعيد تشغيل 320 شمعة تاريخية كإحماء (تعريف MIN_WARMUP_BARS) قبل معالجة أول تيكت حي، وطلب 800 شمعة من التاريخ (HISTORY_BARS_REQUEST) يمنح الدوال المساعدة سياقاً كافياً لحساب أول تقديرَي ارتباط ذاتي وHurst دون انحياز بداية باردة.

الدخول الفعلي هو ارتداد على شكل z-score وليس اختراق زخم. كل شمعة جديدة يحسب الخبير انحراف إغلاق الشمعة المغلقة عن مستوى كالمان، ويُعيِّره بالـ ATR للحصول على z لا بُعدي، ويدفع z داخل بنية إحصاء مرجَّحة أُسياً بانحلال سريع (EW_DECAY_FAST = 0.04). توجد بِنْيتان من هذا النوع — تُحدَّث g_zlong حين يكون ميل كالمان غير سالب، وg_zshort حين يكون سالباً — لِيتابع عرض النطاق الطويل والقصير باستقلالية. إشارة الشراء تتطلب وقوع z داخل نطاق ديناميكي [InpZLongLow..InpZLongHigh] موسَّع بنصف انحراف معياري من إحصاءات EW الطويلة؛ الافتراضيان -0.85 و0.35. البيع يعكس ذلك بـ InpZShortLow..InpShortHigh من -0.35 إلى 0.85. عدم التناظر متعمَّد: نطاق ارتداد أوسع على جهة الدخول، وسقف أضيق على الجهة المقابلة، يُميل النظام نحو استمرار الاتجاه بدلاً من الارتداد العكسي إلى المتوسط.

قبل أن تنطلق الإشارة، يجب اجتياز ثلاثة حُرّاس إحصائيين. الأول مصنِّف نظام من خمس حالات في ClassifyRegime(): اتجاه قوي (ADX≥30 وATR-percentile≥65)، اتجاه ضعيف (ADX≥20 وATR-percentile≥35)، نطاق (ATR-percentile≤20 وعرض بولينجر أقل من 1.5×ATR)، اختراق (ATR-percentile≥80)، ومضطرب (ADX<15). النطاق والمضطرب يُحظران عند بوابة عدم التداول؛ الثلاث الباقية مسموح بها. الحارس الثاني كاشف نقطة تغيُّر Page-Hinkley المحفوظ في g_ph، مُهيَّأ بـ drift=0.0002 وlambda=1.8 وalpha=0.05. كل شمعة يُمرَّر المتبقي المطلق لكالمان عبر PH، فإذا بلغت الإحصائية ≥ 0.95 فالسوق في منتصف تغيُّر نظام، فيرفض الخبير الدخول حتى تستقر الأمور. الحارس الثالث أُس Hurst-R/S الحي المحسوب على أحدث 256 إغلاق عبر HurstRS()؛ في البناء الحالي يُستبدل المتغير الحي بقيمة ثابتة 0.55 تُمرَّر إلى SignalDirection()، فتعمل كزر معايرة لا كبوابة حية. تُطوى درجة قوة النظام min(1, |slope|/ATR * 5) بعد ذلك في حساب الثقة.

تُبنى ثقة الإشارة من ثلاث درجات خطية موزونة: 40% من قيمة ميل كالمان إلى ATR، و30% من (Hurst-0.4)/0.4 مقصوص إلى [0,1]، و30% من درجة النظام. تُقَصُّ القيمة الإجمالية عند 100. ثقة أعلى في أثر الباك تيست تعني توافق ميل كالمان وHurst والنظام جميعاً؛ ثقة أدنى تعني أن أحد العناصر الثلاثة عند الحد، والصفقة إحصائياً أضعف. بعد حساب الثقة، يجري الخبير فحص توافق الإطار الزمني الأعلى: يسحب EMA(50) للإطار H1 إلى مخزن مؤقت بعنصرين، ثم يطلب أن يكون سعر العرض الحالي على الجانب الصحيح من المتوسط وأن يكون المتوسط نفسه مائلاً في نفس اتجاه الصفقة. يمكن تعطيل ذلك عبر InpHtfAgree = false. حارس منع الدخول المكرَّر بمفتاح طابع آخر شمعة يمنع الخبير من فتح صفقة مرتين على نفس الشمعة، وبعد دخول ناجح تُضبط تهدئة الدورة على max(3, DominantCycle/4) شمعة كي لا يدخل النظام فوراً ضد الصفقة الجديدة.

وقف الخسارة والهدف كلاهما مرتبط بالـ ATR. مع الإعدادات الافتراضية، InpAtrStopMult = 2.7 وInpAtrTpMult = 3.6، فإن نسبة المخاطرة للعائد 1:1.33، أعلى بقليل من أرضية MIN_RR_RATIO = 1.0. يُضَيَّق وقف الخسارة اختيارياً نحو متطرف تأرجح حديث: DominantCycleACF() يمشي الارتباط الذاتي للإغلاقات على فجوات 10..60 (DCYCLE_LAG_MIN=10 وDCYCLE_LAG_MAX=60)، يختار الفجوة ذات أكبر ACF، ثم ينظر الخبير إلى أعلى قمة (للبيع) أو أدنى قاع (للشراء) على ذلك العدد من الشموع ويضع الوقف عند ذلك المتطرف بهامش 0.25×ATR. يُترك الهدف عند مضاعف ATR الصافي — لا امتداد تأرجح على الهدف. إذا كانت نسبة المخاطرة للعائد الناتجة أقل من 1.0 يُرفض الدخول صراحةً.

تدار المراكز كل شمعة جديدة وتسبق فحص الدخول. بمجرد أن تبلغ الصفقة +1R (InpBeTriggerR = 1.0)، يُرفَع وقف الخسارة إلى سعر الدخول زائد تيكت واحد (NormPrice(be_price))، ويُغلَق 50% بالضبط من المركز (BE_PARTIAL_PCT = 50) دفعة واحدة — يحسب الخبير MathFloor((vol*0.5)/step)*step ويتحقق أن النتيجة على الأقل الحد الأدنى للوت لدى الوسيط، وأقل صرامة من الحجم المتبقي. بعد التعادل، التريل هو منطق تريل ATR أمامي فقط: للشراء، وقف الخسارة الجديد cur_price - 2.7*ATR (افتراضي InpTrailAtrMult)، والبيع هو المرآة. مشبك مستوى الوقف لدى الوسيط يمنع وضع التريل داخل SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL. ثلاثة مُحفِّزات خروج تتجاوز التريل: انعكاس إشارة ميل كالمان، أو إعادة مصنِّف النظام إلى 0 (مضطرب) على آخر شمعة مغلقة، أو بقاء الصفقة 240 شمعة (تعريف MAX_BARS_IN_TRADE)، وهو وقف زمني صارم.

ضوابط المخاطرة ورأس المال مُطبَّقة على طبقات. المخاطرة لكل صفقة افتراضياً 0.5% من رأس المال الفعّال، حيث رأس المال الفعّال هو أصغر InpCapitalCapAmount (0 افتراضياً، ما يُعطِّل السقف) وحقوق الملكية، أو حقوق الملكية فقط حين يكون السقف 0. تحسب دالة ComputePositionSize() حجم اللوت كـ risk_amount / ((stop_distance/_Point) * tick_value)، ثم تُقرِّبه نزولاً إلى SYMBOL_VOLUME_STEP لدى الوسيط وتقصُّه بين الحد الأدنى والأعلى للوت. CheckPortfolioHeat() تمشي كل المراكز المفتوحة في الحساب، تجمع المخاطرة الدولارية لكل منها، وترفض إضافة مركز جديد إذا تجاوز الإجمالي 3% لكل خانة مركز متزامن. يُعاد حساب الربح/الخسارة المحقق يومياً وأسبوعياً داخل UpdateRealizedPnL() عبر نافذتي HistorySelect()، مع تحديد خسارة يومية بـ 3% (InpDailyLossLimitPct) وأسبوعية بـ 6% (InpWeeklyLossLimitPct) من رأس المال الفعّال. خطاف InpMaxConsecLosses = 3 في OnTradeTransaction يُفعِّل تهدئة 30 دقيقة (InpCooldownMinutes = 30) بعد ثالث صفقة خاسرة متتالية، فتحجب كل الدخول حتى يمر g_cooldownUntil. حد أقصى 50 صفقة يومياً (InpMaxTradesPerDay) وأرضية حقوق ملكية 95% من الرصيد الأوّلي (InpMinEquityPercent = 95) تُغلف المحيط. تمرّ أوامر التنفيذ عبر g_trade.Buy وg_trade.Sell مع 3 محاولات على ردود REQUOTE وTIMEOUT وPRICE_OFF وREQUOTE؛ تعكس TryClose_EX06001 وTryClosePartial_EX06001 وTryModify_EX06001 نفس نمط إعادة المحاولة عند 200 مللي ثانية (التعديل 100 مللي ثانية) على نفس الرموز المؤقتة.

السباكة الخاصة بالجلسة والوسيط مدروسة. يكتشف الخبير تلقائياً فارق GMT للخادم بمسح شموع H1 بحثاً عن فجوة نهاية الأسبوع — فجوة ساعتين أو أكثر تُحدِّد إغلاق الجمعة، وdt.hour - 22 تُعطي الفارق، ملفوفاً في [-12, 12]؛ قابل للتجاوز عبر InpServerGMTOffset. IsMarketOpen() يحجب التداول من الجمعة 21 GMT إلى الأحد 22 GMT. نافذة التداول النشطة لندن 7-16 GMT ∪ نيويورك 12-21 GMT، والإعداد الافتراضي InpAvoidAsia = true يحجب جلسة آسيا 0-7 GMT ما لم تكن لندن أو نيويورك فعلاً في النطاق. IsNewsTime() معطَّل افتراضياً، لكن عند تفعيله عبر InpNewsFilter يحجب الدخول في ±15 دقيقة من افتتاح جلستي لندن ونيويورك. InpMaxSpreadAtrRatio = 0.45 يرفض الدخول حين يتجاوز السبريد الحالي 45% من ATR — بوابة سبريد نسبية لا مطلقة، تتكيف مع تذبذب الرمز. يُكتشف ملء الأمر تلقائياً من قناع البت SYMBOL_FILLING_MODE للرمز، بتفضيل FOK ثم IOC ثم RETURN.

ما لا يفعله هذا الخبير. لا يوجد مارتنغيل، ولا شبكة، ولا ترقية إلى الخاسر، ولا منطق تحوط — ManagePosition() يدير مركزاً واحداً مفتوحاً في كل مرة ويخرج عند أول مُحفِّز مؤهل. لا يوجد OnTimer؛ تُتَّخذ كل القرارات على حدود الشمعة المغلقة بمقارنة iTime الجديد مع g_last_bar_time. يحتاج إحماء كالمان إلى ≥ 320 شمعة تاريخية؛ على الرموز التي لا تتوفر فيها هذا العدد سيرفض الخبير التهيئة بـINIT_FAILED. عمليات Hurst-R/S وACF أثقل على المعالج من كومة متوسطات متحركة بسيطة، لذا فإن الباك تيستات في وضع تيكت باي تيكت على تشغيلات متعددة الأزواج لعدة سنوات أبطأ بشكل ملحوظ من خبيرات تقاطع المتوسطات المماثلة — انتقل إلى 'أسعار الافتتاح فقط' أو 'OHLC لدقيقة واحدة' للتكرار السريع. لياقة OnTester هي (net × PF) / (1 + balance_dd_percent) مقيَّدة بـ ≥ 30 صفقة، ما يعني أن تشغيلات تحسين قصيرة تُنتج أقل من 30 صفقة ستحصل على درجة صفرية وتُهمل من قِبل المُحسِّن. عملياً، توقَّع عدد صفقات معتدل على XAUUSD M5 — أقل بكثير من 50/يوم، وأكثر من 30/شهر — مع منحنى حقوق ملكية يتشكَّل بشكل كبير من قِبل فلتر النظام والإغلاق الجزئي عند +1R.