Pipsgrowth EX09006 MeanReversion — إكسبرت أدفايزر ارتداد للمتوسط

Pipsgrowth EX09006 هو مستشار خبير للارتداد إلى المتوسط مبني بالكامل على تمييز أنماط الشموع اليابانية. بدلاً من الاعتماد على تقاطعات المتوسطات المتحركة أو عتبات المؤشرات وحدها، تقوم فلسفة الدخول بالكامل على شكل بار واحد هندسي — المطرقة (Hammer) لصفقات الشراء وشمعة الرجل المشنوق (Hanging Man) للبيع — مع تأكيد مؤشر CCI كفلتر للزخم. يُكتشف النمط على آخر شمعة مغلقة بالكامل (الإزاحة = 1) باستخدام هندسة الإطار الأعلى-أسفل-الإغلاق مباشرة، دون مكتبات تعرف على الأنماط. يجب أن يستقر جسم الشمعة في الثلث العلوي من المدى، وأن يكون الفتيل السفلي بطول ضعف الجسم على الأقل وأطول من الفتيل العلوي. بعد ذلك يفرض MAVal(1) تبعية السياق: المطرقة صالحة فقط عندما يكون إغلاق الشمعة المغلقة تحت SMA(5) — أي أن الانعكاس يتشكل في انخفاض قصير المدى، وليس بعد أن يكون الاتجاه قد انعكس فعلاً. شمعة الرجل المشنوق تنعكس: صالحة فقط عندما يكون الإغلاق فوق SMA(5).

بعد التحقق من شكل النمط، يطلع المستشار إلى CCI(37) — وهي فترة أطول من 14 المعتادة، ما يعني إشارات أقل وتركيز أكبر على أحدث 37 إغلاق. الشراء يتطلب CCI أقل من أو يساوي -100؛ والبيع يتطلب CCI أكبر من أو يساوي 100. كلما ابتعد CCI عن هذه العتبات، ارتفعت درجة الثقة: 50 + |CCI - العتبة| × 0.4، محددة بـ 100. تُسجَّل الدرجة لكنها لا تحجب الدخول — العتبات وحدها هي المرشح الثنائي. اتجاه النمط الخام (+1 شراء، -1 بيع، 0 لا شيء) هو ما ينتشر إلى الأمام.

يعمل مصنف النظام ClassifyRegime() في كل tick ويصنّف السوق في واحدة من سبع حالات: STRONG_TREND أو WEAK_TREND أو RANGE أو BREAKOUT أو COMPRESS أو EXPAND أو CHOPPY. تستخدم شجرة القرار ADX(14) ودرجة z لعرض بولنجر باندز (فترة 20، انحراف 2.0، محسوبة يدوياً على نافذة 30 شمعة) ومرتبة مئوية لـ ATR(14) (نافذة 100 شمعة). يُسمح بالارتداد إلى المتوسط في ثلاث حالات فقط — RANGE و COMPRESS و WEAK_TREND — وهو ما يوضحه تعليق الكود صراحةً: 'Block in StrongTrend/Breakout/Expand.' هذا أهم حارس: يمنع المستشار من معاكسة اتجاهات لا يمكنه الفوز ضدها.

يجب أن تنجح ثلاثة فحوصات تأكيد قبل استدعاء SendOrder: توافق الإطار الزمني الأعلى، وحد الفارق السعري، والحد الأدنى لنسبة المخاطرة إلى العائد. يسحب مرشح HTF متوسطاً أسياً (50) على H1 ويتطلب أن يكون إغلاق شمعة الإشارة على الجانب المعاكس منه لاتجاه الصفقة — شراء المطرقة يريد الإغلاق تحت EMA على H1، ما يعني أن الإطار الزمني الأعلى في مرحلة اتجاه هابط حيث من المرجح أن الارتداد المعاكس هو بداية تصحيح وليس استئناف الحركة. يقبل مرشح الفارق السعري الشمعة إذا كان الفارق الحالي أقل من MAX_SPREAD_POINTS (35) أو، إذا كان InpMaxSpreadOverAvg أكبر من 0، أقل من ثلاثة أضعاف متوسط الفارق المتداول. تُفرض نسبة المخاطرة إلى العائد عند MIN_RR_RATIO = 1.2، لذلك حتى عندما تكون الإعداد الاسمي 1.67:1 قيد التشغيل (TP_ATR_MULT 3.0 / SL_ATR_MULT 1.8)، فإن مستوى stops الخاص بالوسيط يمكن أحياناً أن يضغط نسبة المخاطرة إلى العائد الفعلية تحت الحد الأدنى ويمنع الصفقة.

وقف الخسارة وجني الأرباح يعتمدان على ATR: مسافة وقف الخسارة = ATR(14) للشمعة المغلقة × 1.8، مسافة جني الأرباح = ATR(14) × 3.0، ما يعطي تقريباً 1.67:1. يستخدم تحديد حجم اللوت الصيغة القياسية في CalcLotByRisk(): المخاطرة المالية = رأس المال الفعال × InpRiskPercent / 100، مقسوماً على المخاطرة لكل لوت = مسافة وقف الخسارة السعرية × قيمة الـ tick / حجم الـ tick، ثم يُقصَّر عند درجة حجم التداول / الحد الأدنى / الحد الأقصى ويُحدَّ عند InpMaxLots. مع InpRiskPercent عند 0.5 ووقف خسارة 200 نقطة نموذجي على XAUUSD M5، يُحجم حساب 100 دولار عند الحد الأدنى للوت لدى الوسيط، ولهذا السبب الحد الأدنى الموصى به للإيداع هو 100 دولار — أي شيء أقل من ذلك ولن يتمكن المركز ببساطة من تحديد الحجم.

تعمل طبقة الإدارة في كل tick بمجرد فتح المركز. تنفذ ManageOpenPosition() ثلاث آليات خروج مستقلة يمكن أن تنطلق جميعها. أولاً، نقل إلى نقطة التعادل لمرة واحدة عند 1R — عندما يصل الربح غير المحقق إلى 1× مسافة وقف الخسارة الأصلية، يُنقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول + 2 نقطة ويُثبَّت هناك دون أي رفع إضافي. ثانياً، إغلاق جزئي 50% عند 1R، ولا ينطلق إلا إذا كان الحجم المتبقي ضعف الحد الأدنى للوت لدى الوسيط على الأقل حتى يبقى المركز المتبقي قابلاً للتداول. ثالثاً، وقف خسارة متابع بـ ATR(14) × 2.5 بخطوة 10 نقاط يتحرك فقط في الاتجاه المواتي. تتضمن حزمة الخروج أيضاً خروجاً عند الإشارة المعاكسة (الرجل المشنوق أثناء الشراء، أو المطرقة أثناء البيع)، ووقف زمني 60 شمعة على M5، وإغلاقاً قسرياً عند تغيير النظام عندما ينقلب السوق إلى STRONG_TREND أو BREAKOUT أو EXPAND — تُعتبر فرضية الارتداد إلى المتوسط ملغاة في تلك الحالات.

يتم التحكم في رأس المال والمخاطرة عبر حزمة من الحراس. يفحص فحص عدم التداول: مفتاح الإيقاف، ووضع التداول لدى الوسيط، واتصال المنصة، وأرضية غطاء رأس المال (50 دولاراً افتراضياً)، وأرضية رأس المال الفعال، ووقت جلسة الخادم (7:00–20:00)، وحظر عطلة نهاية الأسبوع (الأحد=0، السبت=6 في يوم الأسبوع MQL)، وحد الفارق السعري، ونافذة أخبار ±30 دقيقة حول كل حد ساعة، وإذن النظام، وحد الصفقات اليومية (5)، وانتظار 5 شموع بعد آخر خسارة، وحد InpMaxConcurrent = 1. يُحسب الربح/الخسارة المحقق اليومي في RealizedPnLToday() من سجل الصفقات مفلتراً بالرقم السحري والرمز، وإذا تجاوز -3% من رأس المال الفعال، يُغلق أي مركز مفتوح قسرياً وتُحظر الإدخالات الجديدة لبقية اليوم. الحد الأسبوعي 6% بنفس الآلية.

غطاء رأس المال هو المدخل الأقل تقديراً. InpCapitalCapAmount = 0 يعطله (يستخدم رأس المال بالكامل)؛ وضبطه على 5000 مثلاً يعني أن المستشار لن يخاطر أبداً بأكثر من 0.5% من 5000 دولار — مفيد للمتداولين الذين يديرون عدة مستشارين على حساب واحد. يُعاد حساب رأس المال الفعال في كل tick في UpdateEffectiveCapital() كـ MathMin(الحد، حقوق الملكية).

افتراضي InpDryRun هو true. سيسجل المستشار '[DRYRUN] BUY lots=0.01 sl=... tp=... reason=SIGNAL' في كل محاولة دخول ولن يضع أمراً حقيقياً حتى تقلبه إلى false. هذا افتراضي آمن للنشر لأول مرة لكنه فخ لمن ينسخ المستشار على رسم بياني ويمشي بعيداً. InpKillSwitch هو إيقاف تام بنقرة واحدة — عندما يكون true، تُحظر جميع الإدخالات والسبب المطبوع هو 'KILL_SWITCH.'

تُرجع OnTester() لياقة مخصصة (صافي الربح × عامل الربح) / (1 + نسبة التراجع%)، مع أرضية 30 صفقة. صفر صفقات أو صفر عامل ربح أو صفر ترجع كلها 0.0، لذلك يُكافأ المحسّن على الربحية الصافية، ويُعاقب على التراجع، ويرفض تقييم الباك تests ذات العينات المنخفضة. هذا معيار مرجح بالجودة، وليس معيار صافي ربح فقط — عينة من 2000 صفقة بـ PF 1.3 و 12% تر ستفوق عينة من 50 صفقة بـ PF 3.0 و 4% تر في ترتيب المحسّن.

كل من TryClose_EX09006 و TryClosePartial_EX09006 و TryModify_EX09006 يعيد المحاولة ثلاث مرات عند REQUOTE / TIMEOUT / PRICE_OFF / PRICE_CHANGED مع تراجع 200 مللي ثانية (أو 100 مللي ثانية عند التعديل)، وحلقة إرسال الصفقة تعيد المحاولة مرة واحدة على نفس المجموعة العابرة مع سكون 150 مللي ثانية وتحديث الرمز. يُكتشف مسار التعبئة تلقائياً عبر SetTypeFillingBySymbol في OnInit. لا ينفذ المستشار أي مرشح أخبار مدمج في MQL5 ولا أي موجز خارجي — حارس ±30 دقيقة للأخبار هو نافذة عامة لحدود الساعة ستنطلق حتى عندما لا تكون هناك أخبار مجدولة.

في الباك تيست، يجب أن يتسم سلوك المستشار على XAUUSD M5 بانخفاض تكرار التداول — مرشح النمط + CCI المزدوج مقيد — وفائزين ضيقين وسريعين. يحل الإغلاق الجزئي عند 1R عادةً من ثلث إلى نصف المركز بسرعة عندما ترتد الشمعة كما هو متوقع؛ ثم يتولى وقف الخسارة المتابع. عادةً ما تخرج الصفقات الخاسرة على قاعدة الإشارة المعاكسة أو وقف الوقت 60 شمعة بدلاً من وقف الخسارة الأصلي، ما يعني أن توزيع الخسارة المحققة أضيق مما يشير إليه وقف الخسارة، لكن معدل الفوز أقل أيضاً من مستشار تتبع الاتجاه المعتاد. شغّل Strategy Tester مع 'كل tick بناءً على ticks حقيقية' وتأكيد قيمة tick لتحديد الحجم لمطابقة السلوك الحي.