Pipsgrowth EX09018 MeanReversion — إكسبرت أدفايزر ارتداد للمتوسط

EX09018 هو إكسبرت ارتداد متوسطي مدمج عمداً. قرار الإشارة بالكامل يتكوّن من ثلاثة شروط مجتمعة بـ AND، كلها على بيانات الشمعة السابقة، وكلها تقارن مقابل مرجع «العودة إلى المتوسط» نفسه. هذا المرجع هو نطاق بولينجر بفترة 20 وانحراف معياري 2 على الإطار الزمني النشط (M5 أو H1)، يعمل النطاق الأوسط كهدف جني أرباح، والحدّان الأعلى والأدنى كعتبات تفعيل. الشرط الثالث فلتر نظام إطار زمني أعلى: EMA(200) على اليومي. يجب أن يكون السعر فوق EMA اليومي لأخذ شراء، وتحت EMA لأخذ بيع — وهذا الفحص الواحد هو ما يمنع الاستراتيجية من شراء التراجعات في اتجاه هبوطي للذهب أو بيع الارتفاعات في اتجاه صعودي.

الإشارة نفسها مجمَّعة بـ AND وليست OR. للشراء يجب أن تتحقق ثلاثة أمور على الشمعة السابقة: close[1] تحت BBLow[1]، RSI(13) تحت 30، و close[1] فوق EMA(200) اليومي. للبيع ينطبق العكس: close[1] فوق BBUp[1]، RSI فوق 70، و close[1] تحت EMA(200) اليومي. ولأن مصفوفات المؤشر تُقرأ كسلسلة زمنية (ArraySetAsSeries(BBUp, true) وهكذا لـ BBLow و BBMidle)، فإن BBLow[1] هي قيمة النطاق الأدنى عند إغلاق الشمعة المنتهية، ويُرسَل الأمر في أول تيكت من الشمعة الجديدة. والانحراف المعياري 2.0 مثبَّت كثابت في المصدر (bb_deviation = 2) لا كمدخل قابل للضبط، فكل باك تيست وكل تشغيل حي يستخدم غلاف 2-سيغما نفسه.

بوابة الشمعة الجديدة صريحة. تحتفظ OnTick() بمتغير ستاتيكي Old_Time وتقارنه بوقت الشمعة الحالية في كل تيكت. إن لم يتطابقا، ينقلب IsNewBar إلى true وتُشغَّل بقية خط الدخول. خلاف ذلك تعود الدالة فوراً. هذا إجراء متعمَّد ضد التكرار — حتى على رسم بياني بخمسة تيكتات في الثانية، لا يمكن أن تحدث إلا تقييم إشارة واحد لكل شمعة. يقرأ نفس الكتلة ثلاث أعمدة من MqlRates وثلاث أعمدة من مخازن بولينجر (CopyBuffer للمخازن 0 و1 و2 بحجم 3) كي يقرأ باقي الدالة أعمدة [0] و[1] و[2] دون إعادة الاستعلام من المؤشر.

قاعدة الصفقة الواحدة مطبَّقة عبر PositionSelect(_Symbol). قبل استدعاء LongPositionOpen() أو ShortPositionOpen() يفحص الإكسبرت ما إذا كانت هناك أي صفقة مفتوحة فعلاً على رمز الشارت. إن وُجدت، يُحجَب الدخول الثاني. لا مفهوم لـ pyramiding، ولا طبقات شبكة، ولا مارتينجال — الاستراتيجية صفقة تدخل وصفقة تخرج بصرامة، ولا يمكن لإشارة جديدة أن تُفعَّل إلا بعد إغلاق الصفقة السابقة وإرجاع PositionSelect للقيمة false في الشمعة التالية.

حجم اللوت تلقائي حسب الرصيد، لكن المعادلة تستخدم وحدات مسافة سعرية لا النقاط المعتادة. تقرأ Autolot() رصيد الحساب، تضربه في مدخل risk (5% افتراضياً)، وتقسم على (SL × bid / contractSize). هنا SL هو قيمة المدخل 0.0238 — وعلى XAUUSD، 0.0238 بالسعر تعني نحو 23.80$ للأونصة، أي نحو 238 نقطة. تُقرَّب النتيجة إلى منزلتين عشريتين وتُقصّ ضمن SYMBOL_VOLUME_MIN و SYMBOL_VOLUME_MAX للرمز. إن ضُبط autolot على false، يستخدم الإكسبرت مدخل Lot = 0.1. في كلتا الحالتين الحجم نفسه: مخاطرة 5% من الرصيد على وقف نحو 238 نقطة تنتج كسراً صغيراً من اللوت القياسي على رصيد 100$، وتتصاعد خطّياً مع نمو الحساب. تُستخدَم قيمة SL نفسها 0.0238 أيضاً كوسادة تُطرَح من BBLow[1] لوضع وقف الشراء وتُضاف إلى BBUp[1] لوقف البيع، فتبقى مخاطرة الدولار متناسقة تماماً مع مسافة الوقف.

الوقف والهدف مغروسان في الأمر وقت الإرسال. للشراء mrequest.sl = BBLow[1] - SL و mrequest.tp = BBMidle[1] — الحد الأدنى للشمعة المُفعِّلة ناقص وسادة 0.0238، والنطاق الأوسط لنفس الشمعة. بالتماثل يحدِّد البيع sl = BBUp[1] + 0.0238 و tp = BBMidle[1]. هندسة الصفقة: ادخل بسعر تيكت الشمعة التالية، استهدف خط المنتصف للنطاق، واقبل وقفاً يجلس خلف النطاق الذي أطلق الإشارة بقليل. لا ترايلينج، لا تعادل، لا إغلاق جزئي، ولا خروج مبني على الوقت. OnTradeTransaction هي نقطة اللمس الوحيدة بعد الدخول، ولا تُحدِّث إلا عدادات الربح/الخسارة اليومي والأسبوعي (g_realizedToday, g_realizedWeek)، وعدّاد الصفقات (g_tradesToday)، وعدّاد الخسائر المتتالية — يزداد g_consecLosses عند DEAL_ENTRY_OUT الخاسر ويُفعِّل تهدئة 30 دقيقة عبر g_cooldownUntil = TimeCurrent() + InpCooldownMinutes * 60.

بوابة IsSafeToTrade_EX09018() هي حيث يقيم معظم الأمان. تسعة شروط، كلها يجب أن تنجح. أولاً، إن ضُبط حد (InpCapAmount > 0) ووصل الرصيد إليه، تُرجع البوابة false. ثانياً، إن كانت InpCapFloor موجبة وهبط الرصيد تحتها، تُرجع false. ثالثاً، إن كان g_initialBalance موجوداً والرصيد تحت 95% من الرصيد الأولي (InpMinEquityPercent = 95 افتراضياً)، تُرجع false. رابعاً، إن كانت EffectiveCapital_EX09018() موجودة وهبط g_realizedToday إلى -3% منها (InpDailyLossLimitPct = 3 افتراضياً)، تُرجع false. خامساً، إن وصل g_consecLosses إلى 3 (InpMaxConsecLosses = 3) ولم تنتهِ التهدئة بعد، تُرجع false. سادساً، إن وصل g_tradesToday للحد اليومي (InpMaxTradesPerDay = 50)، تُرجع false. سابعاً، ترجع IsMarketOpen_EX09018() القيمة false أيام السبت، وقبل 22 GMT يوم الأحد، ومن 21 GMT يوم الجمعة. ثامناً، ترجع InActiveSession_EX09018() القيمة false خارج نافذتي لندن 7–16 ونيويورك 12–21 بتوقيت GMT، مع خيار حجب نافذة آسيا 0–7 أيضاً (InpAvoidAsia = true افتراضياً). تاسعاً، إن كان InpNewsFilter مفعَّلاً، تحجب IsNewsTime_EX09018() النافذة ±15 دقيقة حول ساعة افتتاح لندن أو نيويورك. أي فشل يُرجع false ويُحجَب الدخول وينتظر الإكسبرت الشمعة التالية.

موثوقية إرسال الأمر مضاعفة. تُغلِّف LongPositionOpen() و ShortPositionOpen() كلتاهما طلب MqlTradeRequest في حلقة خارجية 3 محاولات بـ Sleep 100 مللي ثانية وتحديث سعر من SymbolInfoDouble، ثم تُسلِّم الطلب إلى TryOrderSend_EX09018() التي تعيد المحاولة حتى 3 مرات بفاصل 200 مللي ثانية لأكواد الاسترداد الأربعة (REQUOTE و TIMEOUT و PRICE_OFF و PRICE_CHANGED). أي شيء آخر يكسر الحلقة فوراً وتُسجَّل المحاولة. يُضبَط الطلب على ORDER_FILLING_FOK (تنفيذ أو إلغاء — التعبئات الجزئية تُرفَض لا تُحجَز) مع انحراف 5 نقاط، وفحص CheckMoneyForTrade لكل رمز يحرس ضد فشل الهامش عبر استدعاء OrderCalcMargin والمقارنة مع ACCOUNT_MARGIN_FREE.

خطاف محسِّن MT5، OnTester()، يُرجع لياقة مخصصة n × p / (1 + d) حيث n صافي الربح، p معامل الربح، و d نسبة السحب النسبي للرصيد. إن كان عدد الصفقات تحت 30 أو p/d غير موجبة، يُرجع 0 — مما يستبعد التشغيل من ترتيب المحسِّن. تكافئ المعادلة معامل الربح العالي وتعاقب السحب، مع تصرُّف عتبة الثلاثين صفقة كفلتر حجم عينة كي لا يهيمن حظ الصفقة الواحدة على الترتيب.

الترويسة ذات ال 12 طبقة في المصدر، كما في بقية عائلة EX09، وصف طموحي لما يمكن أن يفعله النظام الكامل. الكود الفعلي يُنفِّذ: REGIME (فلتر EMA(200) اليومي)، SIGNAL (الشرط المجمَّع BB+RSI+EMA بـ AND)، ENTRY (بوابة الشمعة الجديدة + فحص PositionSelect)، NO-TRADE (بوابة الأمان التسعة شروط)، CAPITAL CAP (InpCapAmount / InpCapFloor)، RISK (مدخل 5% للمخاطرة)، SIZING (Autolot())، EXIT (عبر SL/TP المغروسين في الأمر فقط)، و OnTester. مفقود: CONFIRM (لا فلتر مرحلة ثانية)، MANAGE (لا تعادل ولا ترايلينج ولا جزئي)، و SCALING (لا pyramiding ولا مارتينجال ولا شبكة). ما تتداوله هو هيكل SIGNAL+ENTRY+NO-TRADE+CAP+RISK+SIZING+EXIT، مع وقوف EMA اليومي D1 مكان منطق CONFIRM/REGIME الغائب.

توقعات الباك تيست ضيّقة. على حساب ميكرو 100$، ستُنتج معادلة Autolot صفقات دون 0.01 لوت على وقف 0.0238 وحدة سعرية مع هدف خط المنتصف — وعند الحد الأدنى 0.01 لوت للوسيط، يُحدَّد الخطر الفعلي لكل صفقة بسقف SYMBOL_VOLUME_MIN لا بالمعادلة. لذلك تريد التشغيلات الواقعية في Strategy Tester رصيداً ابتدائياً 300$–500$، وتيكتات M5 للذهب، في وضع «كل تيكت مبني على تيكتات حقيقية»، ووسيطاً بحد أدنى 0.01 لوت. تحفظ بوابة الأمان التسعة شروط منحنى الرصيد هادئاً في الجلسات الآسيوية المتعاقبة؛ وغياب أي ترايلينج يعني أن السحب الأقصى في الباك تيست يهيمن عليه حجم وسادة BB+SL حول أطراف النطاق، لا إدارة الصفقات.